Mengenal September Effect dan Cara Menghadapi Volatilitas Pasar Saham-Kripto

September Effect adalah tren historis di pasar global pasar saham US dan kripto yang menunjukkan kinerja lemah di bulan September. Berdasarkan data CFRA dan Indeks S&P 500 sejak Perang Dunia II, September memiliki rata-rata imbal hasil terendah sekitar -0,78%. Untuk Bitcoin, data CoinGlass sejak 2013 menunjukkan rata-rata imbal hasil -3,5% dengan 8 kali mengakhiri bulan merah dalam periode 2013-2025. Penurunan ini dapat memicu volatilitas dan tekanan jual pada pasar altcoin. Namun, data historis tidak menjamin penurunan mutlak di setiap September.